该书采取背景分析、文献回顾、问题提出、模型构建、参数估计、（实证）模拟计算和检验等研究架构和层次递进方式，保证了研究的系统性和结论的可信性，以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重对两个主题进行了较系统的研究：一是以存款保险存在的各种正负效应为研究对象，揭示了制度参数变化对各种效应的量化影响；二，以存款保险定价方法为研究对象，构建能权衡各种政府效应的、具有逆周期特点的存款保险定价模型。该书对我国存款保险制度的运行和完善、相关学者的研究和银行管理风险控制等，均具有参考价值。
存款保险制度存在正负效应，比如，在降低银行存款偿还风险的同时，可能激励银行产生“道德风险”行为；在提升存款人对金融系统信心的同时，可能降低存款人监督银行经营管理的动机；在抑制金融系统风险传导的同时，可能扭曲金融市场的有效竞争机制。传统的以风险调整差别费率为依据的存款保险定价制度具有顺周期特性，一定程度上削弱了存款保险的正面效应，产生了负面效应。因此，权衡存款保险的正负效应，构建具有逆周期特点的中、长期存款保险定价模型具有实践意义和理论价值。本书正是基于上述目标，以兼具理论与实用价值的跳扩散和随机微分方程相关定价技术为主线，对存款保险相关问题展开研究。
本书共分八章，第一章是绪论，接下来是本书的研究主体，在第二章介绍研究理论基础和实证准备的基础上，着重对两个主题进行了较系统的研究。
第一个主题主要以存款保险存在的各种正负效应为研究对象，揭示了制度参数变化对各种效应的量化影响，包括第三章至第五章。
第三章度量了存款保险制度对银行系统产生的存款稳定效应。构建了存款人异质信念下存款保险制度的存款稳定效应测算模型。首先，刻画了具有异质信念的资金持有者的决策模式及正常经济形势下投保前后银行系统存款规模的变化，据此度量正常经济形势下存款保险的存款稳定效应。其次，计算隐性存款保险制度和显性存款保险制度下极端事件发生后银行系统的存款流失率，以二者之差度量极端事件发生后显性存款保险制度的存款稳定效应。最后，为验证模型效果，对投保比例及其他各参数的若干变化情景进行了模拟分析，结果显示：存款保险的稳定效应与投保比例正相关，经济形势越不稳定、银行系统信息透明度越高，存款保险的存款稳定效应越显著。
第四章度量了存款保险制度对银行系统危机期间风险传导的抑制效应。基于分位数回归模型，以银行资产价值的预期短缺ES作为度量银行资产风险的指标，实证分析了我国上市银行间的风险传导效应，并通过模拟分析计算购买存款保险前后银行间风险传导效应的变化，以此作为度量存款保险风险传导抑制效应的指标。基本结论包括银行间的风险传导效应表现出了非对称性特点；不同银行发生的风险事件对银行系统总风险的影响不同，当风险事件冲击较大时，购买存款保险能够将银行间的风险传导效应控制在一定范围内，且存款保险的风险传导抑制效应与风险事件引起银行系统风险的变化程度之间呈正相关关系。
吕筱宁：经济学博士，东北财经大学金融学院讲师，硕士研究生导师。主持国家自然科学基金青年基金1项，参与国家自然科学基金1项，发表论文10余篇，主要研究方向为存款保险、金融衍生产品定价等。秦学志：大连理工大学教授，博士生导师，入选教育部新世纪人才支持计划。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金、教育部高等学校博士点基金等，发表论文80余篇。
目 录
目 录
前 言
表目录
主要符号表
第一章 绪论 1
第一节 引言 1
第二节 存款保险概述 2
一 存款保险相关主体 2
二 存款保险的正负效应 3
三 存款保险相关问题的研究意义 4
第三节 相关研究进展 5
一 存款保险定价方法的研究进展 5
二 存款保险正负效应的研究进展 11
三 存款保险逆周期费率的研究进展 13
四 相关研究的主要不足 13
第三节 研究内容与结构 13
一 研究内容 13
二 本书结构 15
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