计量经济学（第五版）（新编21世纪经济学系列教材；“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材）
定 价：32 元
丛书名：新编21世纪经济学系列教材
- 作者：赵国庆 著
- 出版时间：2016/6/1
- ISBN：9787300228976
- 出 版 社：中国人民大学出版社
- 中图法分类：F224.0
- 页码：252
- 纸张：
- 版次：5
- 开本：16开
本书旨在使学生理解计量经济模型思想，掌握常用的计量经济模型。同时研究计量经济模型在经济领域中分析问题以及辅助决策的作用和功能。本书通过各类经济问题训练学生的数量化基本技能，提高学生数学分析水平，尤其是培养学生对各类经济问题的研究能力及综合分析的能力。本书不仅仅是介绍计量经济学的基础理论，而且训练学生参与计量经济模型的整个过程，以便使学生在今后的工作中更好地运用计量经济模型的方法和技巧解决实际问题。
赵国庆，1996年获日本京都大学经济学博士，现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师。兼任浙江大学教授、日本关西学院大学客座教授、中国数量经济学会常务理事、学术委员。
研究方向: 计量经济学理论与应用
主要成果:
1. Uncovering the Relationship between FDI，Human Capital and Technological Pro- gress in Chinese High-technology Industries， China & World Economy， 2010 （with Zhang Z.）.
2. Heuristics for Replenishment with Linear Decreasing Demand， International Jour- nal of Production Economics，2001（with Yang J.and Rand，G.K.）.
3. Unit Root Analyses of the Causality between Japanese Money and Income， Japa- nese Economic Review，1997（with Morimune，K.）.
第一章 一元线性回归分析基础 ……………………………………………………… 1
第一节 模型的假定 ……………………………………………………………………1
第二节 参数的最小二乘估计 …………………………………………………………6
第三节 最小二乘估计量的性质 …………………………………………………… 11
第四节 系数的显著性检验 ………………………………………………………… 13
第五节 预测和预测区间 ……………………………………………………………24
第二章 多元线性回归分析 …………………………………………………………36
第一节 模型的假定 …………………………………………………………………36
第二节 参数的最小二乘估计 ………………………………………………………39
第三节 最小二乘估计量的性质 ……………………………………………………42
第四节 参数估计式的分布特性与检验 …………………………………………… 45
第五节 多重共线性 …………………………………………………………………58
第六节 预测 ………………………………………………………………………64
第三章 模型中误差项假定的诸问题 ………………………………………………69
第一节 广义最小二乘估计 …………………………………………………………69
第二节 序列相关 ……………………………………………………………………72
第三节 异方差性 ……………………………………………………………………84
第四章 线性模型的扩展 ……………………………………………………………95
第一节 模型的类型与变换 …………………………………………………………95
第二节 特殊变量的使用 ……………………………………………………………99
第三节 结构变化的检验 ……………………………………………………………104
第四节 分布滞后模型 ………………………………………………………………106
第五节 工具变量法 …………………………………………………………………114
第五章 联立方程组模型的估计 …………………………………………………118
第一节 概述 ……………………………………………………………………… 118
第二节 模型的结构式与简化式 ……………………………………………………121
第三节 模型的识别问题 ……………………………………………………………123
第四节 模型识别的条件 ……………………………………………………………127
第五节 联立方程组模型的估计方法 ………………………………………………130
第六节 模型的应用与检验 …………………………………………………………134
第七节 计算实例与方法评价 ………………………………………………………136
第六章 估计方法的扩展 …………………………………………………………145
第一节 离散选择模型 ………………………………………………………………145
第二节 受限因变量模型 ………………………………………………………151
第三节 面板数据 ……………………………………………………………………156
第七章 时间序列分析基础 ………………………………………………………164
第一节 时间序列的基本概念 ………………………………………………………164
第二节 自回归模型 …………………………………………………………………166
第三节 滑动平均模型 ………………………………………………………………174
第四节 自回归滑动平均模型 ………………………………………………………177
第五节 时间序列模型预测 …………………………………………………………184
第六节 时间序列的应用 ………………………………………………………… 189
第八章 非平稳经济变量分析 ……………………………………………………193
第一节 非平稳时间序列与虚假回归 ………………………………………………193
第二节 单位根检验 …………………………………………………………………197
第三节 经济变量的协整性 …………………………………………………………212
第四节 误差修正模型 ………………………………………………………………216
部分习题答案与提示 ………………………………………………………………227
附表 统计表 ………………………………………………………………………229
参考文献 ……………………………………………………………………………238
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