时间序列经济计量分析中的小波技术及其应用_涂雄苓著_9787509650660

　　如何科学地刻画或逼近经济现象在时间维度上的这类动态关系或规律，并建立模型以满足经济预测与决策等其他管理实践的需要，构成时间序列经济计量的核心目标。
　　然而，目前绝大多数时间序列经济计量分析都是在时域内展开的，其中包括计量模型的构建、估计、检验。此外，时域分析与频域分析似平被割离开来，分别在两条轨道上独立发展，通常两域内分析所获得的阶段性结果并未有机结合起来，从而大大削减了结果的完整性。实际上现已证明，在频域内也能构造出许多有价值的统计量，用于经济计量模型的估计或检验，并且有时具备较时域分析更好的统计性质。小波分析作为一门新兴的数学理论和方法，它在时域和频域上均具有良好的分辨能力。它的应用使时间序列分析在时域和频域都达到了良好的局部化效果，为洞察时间序列的动态提供了一个全新的视角与工具。

　　本书在深度把握小波分析、时间序列分析理论和总结前人研究经验的基础上，综合运用统计学、概率论与数理统计和金融计量学等学科的相关知识，将小波分析在两域中的分析优势嵌入现有的时间序列分析理论中，拓展和丰富非平稳时间序列分析方法的理论研究和应用研究。主要包括三个方面的研究：小波域单位根检验、小波域协整检验、小波域马尔可夫模型及应用。
　　时间序列计量分析源于人们认识到人类的经济活动均是在一定的时空条件下进行的，并受社会、经济、文化等因素的共同影响，从而使外在的经济现象在时间维度上通常会呈现出前后相关的特征。如何科学地刻画或逼近经济现象在时间维度上的这类动态关系或规律，并建立模型以满足经济预测与决策等其他管理实践的需要，构成时间序列经济计量的核心目标。自1970年Time Series Analysis：Forecasting and Control出版以来，时间序列经济计量分析的理论与应用研究都有长足的发展。特别值得关注的是.诸如非平稳的单位根过程、协整过程、异质性及随机异方差模型等的一些理论自20世纪80年代初不断兴起，在很大程度上改变了传统时间序列经济计量学的理论与方法。平稳时间序列不再是经济计量学研究的唯一对象.非平稳时间序列也不再是不可涉足的领域，特别是其中的，（1）和，（2）过程与协整过程已成为研究的主要对象，它们已经在经济和金融领域得到广泛的应用。
　　然而，目前绝大多数时间序列经济计量分析都是在时域内展开的，其中包括计量模型的构建、估计、检验。此外，时域分析与频域分析似乎被割裂开来，分别在两条轨道上独立发展，通常两域内分析所获得的阶段性结果并未有机结合起来，从而大大削减了结果的完整性。实际上现已证明.在频域内也能构造出许多有价值的统计量，用于经济计量模型的估计或检验.并且较时域分析具有更好的统计性质。小波分析作为一门新兴的数学理论和方法.它在时域和频域上均具有良好的分辨。它的应用能使时间序列分析在时域和频域都达到了良好的局部化效果，为洞察时间序列的动态提供了一个全新的视角与工具。
　　本书在深度把握小波分析、时间序列分析理论和总结前人研究经验的基础上.综合运用统计学、概率论与数理统计和金融计量学等学科的相关知识.将小波分析在时频两域的分析优势嵌人现有的时间序列分析理论中，拓展和丰富非平稳时问序列分析方法的理论研究和应用研究。

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