《小企业信用评级：理论、模型与应用》较为系统地提出了信用评级指标海选、信用评级指标筛选、信用评级指标体系合理性检验与择优、信用评级指标赋权、小企业信用风险综合评价、信用等级划分及信用评级合理性检验等一系列小企业信用评级的原则与方法，实现了小企业信用风险的有效刻画。
《小企业信用评级：理论、模型与应用》可作为信用管理等相关专业的本科及研究生的专业课教材，也可为信用风险管理从业者，特别是商业银行授信部门从业者提供参考。
信用评级至今已经有100余年的发展历史。自20世纪初叶美国穆迪投资者服务公司的创始人John Moody对当时发行的铁路债券进行了评级之后，信用评级陆续延伸到各种金融产品或评估对象。时至今日，信用评级的重要意义早已跨越了为企业、政府等经济主体融资提供服务的历史范畴，它已经可以影响一个国家的金融主权，甚至威胁一个国家的经济安全。目前，若以评估对象来划分，信用评级可以分为企业信用评级、证券信用评级以及国家主权信用评级等形式。其中，企业信用评级的影响最为广泛、深远。
对一般企业而言，商业银行依然是企业融资的主要渠道。不过，商业银行为了控制信贷风险，通常首先会对申请贷款的企业进行信用评级。而相对于大型企业，小企业通常具有财务管理相对不规范、有效抵押资产少、抵抗外部风险能力弱、企业主对企业经营决策影响大、企业生命周期短等信用风险特征。从而，相对而言小企业的信用风险评价更为困难，这在一定程度上导致了商业银行不愿意贷款给小企业，从而促成了小企业贷款贵、贷款难等难以解决的问题。而且，截至目前小企业贷款难、贷款贵问题依然没有得到有效的解决。这极大影响了在国民经济中起重要支柱作用的小企业群体的生存与发展。
陈洪海（1978-），男，辽宁辽中人，金融工程专业博士，南京财经大学金融学院讲师。近三年（2014-2017）于《中国管理科学》《科研管理》《系统工程学报》《运筹与管理》等中外期刊录用、发表科研论文9篇。
第1章 导论
1．1 信用评级概述
1．1．1 信用评级的相关概念
1．1．2 信用评级工作的意义、作用
1．1．3 信用评级工作的基本原则
1．2 小企业的界定
1．3 研究背景与意义
1．3．1 研究背景
1．3．2 研究的理论与现实意义
1．4 研究目标与内容
1．4．1 研究目标
1．4．2 研究内容
1．5 研究思路与技术路线
1．5．1 研究思路
1．5．2 技术路线
1．6 研究的创新与特色
第2章 文献综述
2．1 小企业信用评级的研究现状
2．1．1 小企业信用评级指标体系的相关研究现状
2．1．2 小企业信用评级指标筛选方法相关的研究现状
2．1．3 信用风险评价指标体系择优的相关研究现状
2．1．4 信用风险评价相关方法的研究现状
2．1．5 信用评级合理性检验方法相关的研究现状
2．2 现有研究存在的主要问题
第3章 基于信用风险识别能力的信用评级指标遴选模型
3．1 基于信用风险识别能力的信用评级指标遴选原理
3．1．1 小企业信用评级指标的海选
3．1．2 基于违约与否识别能力的信用评级指标遴选原理
3．1．3 信息敏感性的含义
3．1．4 基于信息敏感性的信用评级指标遴选原理
3．1．5 基于信息重叠双重剔除的信用评级指标遴选原理
3．2 基于信用风险识别能力的信用评级指标遴选方法
3．2．1 定性信用评级指标的打分
3．2．2 信用评级指标的标准化
3．2．3 基于违约与否识别能力的信用评级指标遴选方法
3．2．4 基于信息敏感性的信用评级指标遴选方法
3．2．5 基于信息重叠双重剔除的信用评级指标遴选方法
3．3 基于信用风险识别能力的小企业信用评级指标遴选实证
3．3．1 数据的来源及信用评级海选指标体系的确定
3．3．2 信用评级定性指标的打分及数据的标准化
3．3．3 基于违约与否识别能力的小企业信用评级指标的遴选
3．3．4 基于信息敏感性的小企业信用评级指标遴选
3．4 基于双重信息重叠剔除的小企业信用评级指标遴选实证
3．4．1 基于病态指数分析的小企业信用评级指标的第一重遴选
3．4．2 基于相关分析的小企业信用评级指标第二重遴选
3．5 本章小结
第4章 基于信息含量差异的信用评级指标体系构建模型
4．1 基于信息含量差异遴选指标的原理
4．1．1 因子分析与主成分降维方法的区别
4．1．2 现有因子分析指标筛选方法的弊端
4．1．3 信用评级指标信息含量的含义
4．1．4 基于信息含量差异遴选信用评级指标的标准
4．2 基于信息含量差异的信用评级指标遴选方法
4．3 基于信息含量差异的小企业信用评级指标遴选实证
4．4 本章小结
第5章 小企业信用评级指标体系的合理性检验及择优模型
5．1 小企业信用评级合理性检验、择优原理
5．2 基于贝叶斯判别的小企业信用评级合理性检验及择优方法
5．3 小企业信用评级合理性检验及择优的实证
5．3．1 小企业信用评级指标体系合理性检验的实证
5．3．2 小企业信用评级指标体系的择优
5．3．3 与其他小企业信用评级指标体系的比较
5．3．4 与经典信用评级要素的对比分析
5．3．5 与信用评级机构的信用评级指标体系的对比分析
5．4 本章小结
第6章 基于双重信用违约风险识别的小企业信用评级模型
6．1 基于双重信用违约风险识别的信用评级原理
6．1．1 基于双重信用违约风险识别的信用评级指标赋权原理
6．1．2 基于双重信用违约风险识别的小企业信用等级确定原理
6．2 基于双重信用风险识别的小企业信用评级方法
6．2．1 基于双重信用风险识别的小企业信用评级指标赋权方法
6．2．2 基于双重信用风险识别的小企业信用评级方法
6．3 确定小企业信用等级的实证
6．3．1 小企业信用评级指标权重的确定
6．3．2 小企业信用等级的确定
6．4 本章小结
第7章 小企业信用评级合理性检验模型
7．1 小企业信用评级合理性检验原理
7．2 基于信用非一致性比率的信用评级指标赋权合理性检验方法
7．3 小企业信用评级合理性检验的实证
7．4 本章小结
第8章 结论与展望
8．1 主要工作
8．2 主要结论
8．3 主要创新与特色
8．3．1 主要创新
8．3．2 主要特色
8．4 展望
参考文献
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