第1章 引言/1
1.1 为什么使用Excel/1
1.2 需要ExcelVBA吗/2
1.3 Excel金融建模的主要过程/2
1.4 Excel金融建模的格式要求/4
1.5 排版惯例/5
1.6 学习建议/5
本章小结/5
进阶阅读/5
第2章 Excel基础/6
2.1 工作簿?工作表和单元格/6
2.2 单元格引用/8
2.2.1 同一工作表中单元格的引用/8
2.2.2 跨工作表单元格引用/9
2.2.3 跨工作簿引用/10
2.2.4 单元格区域命名/10
2.3 公式和工作表函数/13
2.3.1 文本函数/13
2.3.2 信息函数/14
2.3.3 日期和时间函数/14
2.3.4 引用和查询函数/15
2.3.5 逻辑函数/16
2.3.6 数学函数/16
2.3.7 统计函数/16
2.3.8 金融和财务函数/17
2.3.9 数组函数/18
2.4 数据排序/19
2.5 筛选/21
2.6 条件格式/24
2.7 数据验证/26
2.8 单元格的隐藏和锁定/28
2.9 工作表保护/30
2.10 单变量求解/30
2.11 模拟运算表/31
2.12 数据透视表/33
2.13 规划求解/37
本章小结/41
本章习题/41
进阶阅读/42
第3章 ExcelVBA简介/43
3.1 ExcelVBA编辑器/43
3.2 变量?常量和运算符/48
3.2.1 变量和常量/48
3.2.2 运算符/50
3.3 数组/51
3.4 VBA对象/53
3.4.1 Application对象/54
3.4.2 Workbook对象/54
3.4.3 Worksheet对象/56
3.4.4 Range对象/58
3.4.5 With语句块/64
3.4.6 对象变量/64
3.5 函数/65
3.5.1 VBA函数/65
3.5.2 用户自定义函数/67
3.6 VBA决策语句/69
3.6.1 If语句/69
3.6.2 SelectCase语句/70
3.7 VBA循环语句/72
3.7.1 For循环/72
3.7.2 Do循环/75
3.8 字典/77
3.8.1 事前绑定和事后绑定/77
3.8.2 给字典添加条目/78
3.8.3 判断索引值是否已经存在/79
3.8.4 条目数量的计数/79
3.8.5 条目的移除/79
3.8.6 读取索引值和条目值/79
3.9 数组与单元格区域的互动/80
3.9.1 通过循环实现数组与单元格区域的互动/80
3.9.2 将单元格区域的值读入数组/80
3.9.3 将数组的值输出到单元格区域/81
本章小结/82
本章习题/82
进阶阅读/83
第4章 金融数据的获取和预处理/85
4.1 本地文本文件的导入/86
4.1.1 菜单模式导入本地文本文档数据/87
4.1.2 使用VBA导入本地文本文档数据/91
4.2 从互联网获取金融数据/95
4.2.1 通过菜单方式从网络获取金融数据/96
4.2.2 使用VBA从互联网获取金融数据/96
4.3 数据的排序/103
4.3.1 通过菜单方式进行排序/105
4.3.2 利用VBA代码进行排序/105
4.4 数据的筛选/107
4.4.1 通过菜单项高级筛选进行数据筛选/107
4.4.2 利用VBA进行高级筛选/109
4.4.3 调用数据库查询进行数据筛选/111
4.4.4 利用ADO进行数据筛选/115
4.5 数据频率转换/118
4.5.1 日数据转换为月数据/118
4.5.2 日数据转换为季度数据和日数据转换为周数据/121
4.5.3 利用VBA实现数据频率转换/122
4.6 数据合并/125
4.6.1 利用VLookup()函数进行数据合并/126
4.6.2 利用数据库查询进行数据合并/130
4.6.3 数据合并的VBA实现/133
本章小结/135
本章习题/136
进阶阅读/136
第5章 金融数据的图形展示/137
5.1 Excel图表简介/137
5.1.1 嵌入式图表和分立式图表/137
5.1.2 基本图表元素/141
5.2 菜单模式下基本图表的绘制/142
5.2.1 菜单模式下饼图?条形图和柱形图的绘制/142
5.2.2 通过菜单项绘制折线图或散点图/147
5.3 通过VBA代码绘制基本图表/155
5.3.1 图表对象的建立/155
5.3.2 设置图表数据系列/156
5.3.3 设置图表类型/157
5.3.4 常用图表元素的设置/158
5.3.5 应用/159
5.4 直方图的绘制/162
5.4.1 通过菜单模式绘制直方图/162
5.4.2 利用VBA代码绘制直方图/167
本章小结/170
本章习题/170
进阶阅读/171
第6章 按揭贷款月还贷额的计算/172
6.1 月还贷额计算基本原理/172
6.1.1 变量列表/172
6.1.2 等额本金下的月还贷额/173
6.1.3 等额本息下的月还贷额/173
6.2 工作表界面下按揭贷款月还贷金额/174
6.2.1 模型基本框架/174
6.2.2 输入区域的数据验证/174
6.2.3 贷款利率的引用/176
6.2.4 偿还总次数的计算/177
6.2.5 支付次数列的设定/178
6.2.6 偿还日期序列的设定/178
6.2.7 各期本金偿还额的计算/178
6.2.8 各期利息偿还额的计算/178
6.2.9 其他偿还金额的计算/178
6.2.10 工作表及行或列的隐藏/179
6.2.11 单元格的保护/179
6.3 利用VBA计算按揭贷款的月还贷额/180
6.3.1 添加工作表/180
6.3.2 利用VBA计算月还贷额/183
本章小结/190
本章习题/190
进阶阅读/191
第7章 债券相关计算/192
7.1 债券应计利息的计算/193
7.1.1 日期处理相关函数/193
7.1.2 剩余利息支付次数的计算/195
7.1.3 上一次利息支付日的计算/196
7.1.4 日计数因子的计算/197
7.1.5 应计利息的计算/200
7.2 债券内在价值的计算/201
7.3 债券收益率的计算/202
7.3.1 到期收益率的计算/202
7.3.2 实现的收益率/203
7.4 债券久期的计算/205
7.5 债券凸性的计算/208
7.6 债券相关计算举例/210
7.6.1 债券基本信息/210
7.6.2 各相关指标的计算/211
7.7 债券价格与收益率的关系/213
7.8 债券价格如何随时间变化/216
本章小结/217
本章习题/217
进阶阅读/218
第8章 股票相关计算/219
8.1 股票行情和历史数据的获取/219
8.1.1 通过雅虎下载股票历史交易数据/219
8.1.2 通过巨潮资讯下载股票历史分红数据/221
8.1.3 通过Web查询获取历史分红数据/222
8.1.4 通过VBA导入历史分红数据/223
8.1.5 分红比率的提取/225
8.2 资产系数的估计/226
8.2.1 历史系数和调整的系数/226
8.2.2 利用Excel估计股票的历史系数/228
8.2.3 系数的调整/229
8.2.4 利用VBA估计资产的系数/232
8.3 投资组合优化/235
8.3.1 投资组合优化简介/235
8.3.2 资产期望收益率和协方差矩阵的估计/235
8.3.3 投资组合的期望收益和风险/242
8.3.4 利用Excel实现允许卖空下投资组合优化/243
8.3.5 利用VBA实现允许卖空情况下投资组合的优化/247
8.3.6 不允许卖空下投资组合优化/250
本章小结/257
本章习题/258
进阶阅读/258
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