计量经济学实验与案例分析（第2版）_刘玉成_9787568093163

本书是针对高校计量经济学理论教学要求，总结笔者多年的教学经验，结合经管领域中的实际问题编写而成的。全书围绕计量经济学模型来讲授建模思路、模型的估计、模型的检验，并提供相关的实验教程与案例分析。本书每章先讲授理论知识及对应的EViews软件操作方法，再安排实验教程，*后提供综合案例分析，使读者能在分析和解决实际问题的过程中理解计量经济学理论知识。本书可用作计量经济学实验教材，供经济、管理、金融、应用数学等专业本(专)科学生及硕士研究生学习和参考，也可供计量经济学专业教师参考。

第2版前言本书自2017年8月面世以来，被国内多所高校经济、金融、管理、应用数学等专业本（专）科生以及硕士研究生用作计量经济学实验教材。笔者收到大量读者的来信或信息反馈，他们对本书的内容安排和案例分析等方面提出了很多有益的建议，当然也指出了书中存在的疏漏之处。另外，近年来本（专）科生和硕士研究生的知识结构更新和拓展非常快速，普通的多元线性回归模型、时间序列模型、二元选择模型等，已经不能满足本（专）科生和硕士研究生从事学术研究和论文写作的需要，因此本书第1版的内容安排已经滞后于计量经济学教学的实际需要。基于这些考虑，笔者决定对本书第1版进行再版。本书第2版在以下方面做了增补和修改：（1）第1章：在数据读入方法中增加了外部数据读入法，在实验3中增加了作图示例。（2）第5章：增加了5.1.3VIF检验法。（3）第7章：Probit模型和Logit模型中，增加了模型预测的准确率。（4）第8章：8.2时间序列的平稳性及其检验中，修改了时间序列平稳性检验中模型类型的确定方法；增补了VAR模型及实验3VAR模型。（5）新增第9章面板模型，内容体系包括面板数据读入、平稳性检验、协整关系检验、格兰杰因果关系检验、变量统计描述和相关性分析、面板模型建立与估计、实验教程。（6）对第1版存在的疏漏之处进行订正。本书第1版的软件操作部分基于EViews 8.0完成，而第2版修改内容中的软件操作则基于EViews 10.0完成，两种版本的软件操作方法和结果区别不大，读者在学习过程中利用EViews 8.0及以上版本均可完成操作。本书在再版过程中吸收了大量读者的意见和建议。另外，华中科技大学出版社袁冲先生也多次给予鼓励和指导。在此一并致谢！在本书再版过程中，尽管笔者反复对书稿进行修改和完善，但由于水平有限，书中仍然有可能存在各种错误和疏漏之处，敬请读者对本次再版的教材提出宝贵意见和建议，笔者将进一步吸纳正确意见并积极进行修正，不断提升教材质量。刘玉成2022年9月于长江大学经济与管理学院教学建议全书共包括9章，实验、案例、例题安排见下表。建议在12~18学时内完成实验教学，根据教学学时安排，可以将部分实验作为选做实验。表中标*的可以作为选做实验，由学生作自学和提高之用。本书可以提供例题所用数据，由学生对例题中的结论和步骤进行验证性试验。案例分析部分主要供学生自学之用，当然也可以作为验证性试验。续表建议学时实验安排综合案例安排例题安排第1章(3学时)实验1：EViews软件的认识实验2：EViews软件的基本操作实验3：EViews软件作图案例1：某国家月度宏观经济数据分析案例2：美国全职工人收入分析第2章(2学时)实验1：一元线性回归模型的估计、显著性检验和预测*实验2：一元线性回归模型统计量的计算案例：收入与年龄的关系第3章(2学时)*实验1：多元线性回归重要指标的计算实验2：多元线性回归模型的估计、检验和残差分析案例1：课程评价与教授容貌的关系案例2：教育时间与上学距离的关系第4章(1学时)实验：异方差检验与稳健估计案例：一年教育的经济价值：同方差还是异方差？第5章(1学时)实验：多重共线性问题例5.1：利用逐步增加变量观察法检验多重共线性问题例5.2：利用相关系数加辅助回归法检验多重共线性问题例5.3：利用逐步回归法处理多重共线性问题第6章(1学时)实验：序列相关性问题例6.1：序列相关DW检验应用例6.2：序列相关LM检验应用例6.3：CO迭代法应用第7章(3学时)实验1：多项式模型实验2：对数模型与交互变量模型*实验3：Probit模型案例：贸易份额变化对经济增长率的影响例7.1：Probit模型和Logit模型应用第8章(3学时)实验1：时间序列基础实验2：AR模型*实验3：VAR模型例8.1：格兰杰因果关系检验例8.2：利用相关函数确定AR模型滞后阶数例8.3：利用信息准则确定AR模型滞后阶数例8.4：AR模型应用例8.5：BoxJenkins方法应用例8.6：ARCH模型应用例8.7：GARCH模型应用例8.8：ECM应用第9章(2学时)*实验:面板模型

第1章EViews软件基本操作1

1.1EViews软件的启动与退出2

1.1.1EViews软件的启动2

1.1.2EViews软件的退出2

1.2EViews软件的基本认识3

1.3EViews软件的基础操作4

1.3.1建立新工作文件5

1.3.2数据的输入7

1.4基于Workfile的基本操作10

1.4.1数据操作11

1.4.2序列操作12

1.4.3数组操作13

1.5实验教程17

实验1EViews软件的认识17

实验2EViews软件的基本操作18

实验3EViews软件作图19

1.6综合案例分析20

案例1某国家月度宏观经济数据分析20

案例2美国全职工人收入分析25

第2章一元线性回归模型31

2.1数据的类型32

2.2一元线性回归：模型、估计和检验34

2.2.1变量之间的线性关系检验34

2.2.2一元线性回归模型及普通小二乘法(OLS)估计36

2.3一元线性回归估计的相关检验39

2.3.1回归系数检验39

2.3.2回归系数的置信区间41

2.3.3回归残差的统计性质及检验42

2.4一元线性回归模型的预测44

2.4.1样本内预测44

2.4.2样本外预测44

2.5实验教程45

实验1一元线性回归模型的估计、显著性检验和预测45

实验2一元线性回归模型统计量的计算46

2.6综合案例分析47

案例收入与年龄的关系47

第3章多元线性回归模型53

3.1多元线性回归模型及OLS估计54

3.2多元线性回归模型系数的联合检验54

3.2.1同方差假设下的联合检验55

3.2.2异方差假设下的联合检验56

3.3多元线性回归模型多系数的单约束检验57

3.4遗漏变量及遗漏变量偏差58

3.5实验教程59

实验1多元线性回归重要指标的计算59

实验2多元线性回归模型的估计、检验和残差分析60

3.6综合案例分析61

案例1课程评价与教授容貌的关系61

案例2教育时间与上学距离的关系65

第4章异方差检验及处理71

4.1异方差的检验方法72

4.1.1怀特异方差检验72

4.1.2BP异方差检验75

4.2异方差问题的处理77

4.2.1异方差稳健估计77

4.2.2广义(加权)小二乘法79

4.2.3广义(加权)小二乘法在EViews中的实现81

4.3实验教程85

实验异方差检验与稳健估计85

4.4综合案例分析87

案例一年教育的经济价值：同方差还是异方差？87

第5章多重共线性检验及处理93

5.1多重共线性的检验方法94

5.1.1逐步增加变量观察法94

5.1.2相关系数加辅助回归法95

5.1.3VIF检验法97

5.2多重共线性的处理98

5.3实验教程100

实验多重共线性问题100

第6章序列相关性检验及处理103

6.1序列相关DW检验104

6.1.1序列相关DW检验的原理及步骤104

6.1.2序列相关DW检验在EViews中的实现105

6.2序列相关LM检验106

6.2.1序列相关LM检验的原理及步骤106

6.2.2序列相关LM检验在EViews中的实现107

6.3序列相关性的处理111

6.3.1广义差分法(已知)111

6.3.2CO迭代法(未知)112

6.4实验教程113

实验序列相关性问题113

第7章非线性回归分析基础115

7.1确定非线性回归基准模型的方法116

7.2常见的非线性回归模型118

7.2.1多项式模型118

7.2.2对数模型119

7.2.3交互变量模型120

7.2.4Probit模型和Logit模型121

7.3实验教程126

实验1多项式模型127

实验2对数模型与交互变量模型132

实验3Probit模型136

7.4综合案例分析140

案例贸易份额变化对经济增长率的影响140

第8章时间序列分析基础147

8.1时间序列基础148

8.1.1时间序列的自相关性148

8.1.2时间序列的滞后和差分变换148

8.2时间序列的平稳性及其检验150

8.2.1时间序列的平稳性150

8.2.2时间序列的平稳性检验151

8.3格兰杰因果关系检验159

8.3.1格兰杰因果关系检验原理159

8.3.2格兰杰因果关系检验的软件操作160

8.4协整关系检验161

8.5时间序列模型基础161

8.5.1AR模型162

8.5.2MA模型与ARIMA模型168

8.5.3ADL模型172

8.5.4ARCH模型与GARCH模型172

8.5.5误差修正模型180

8.5.6向量自回归模型（VAR）184

8.6实验教程194

实验1时间序列基础194

实验2AR模型195

实验3VAR模型196

第9章面板模型199

9.1面板数据读入200

9.1.1复制粘贴方式读入面板数据200

9.1.2读文件方式读入面板数据202

9.1.3打开外部文件方式读入面板数据204

9.2面板数据的平稳性检验204

9.3面板协整关系检验208

9.3.1Pedroni协整关系检验210

9.3.2Kao协整关系检验212

9.3.3Johansen面板协整关系检验213

9.4面板格兰杰因果关系检验215

9.5变量统计描述和相关性分析217

9.5.1统计描述217

9.5.2相关性分析218

9.6面板模型建立与估计219

9.6.1个体固定效应模型估计及检验219

9.6.2个体随机效应模型估计及检验224

9.7实验教程226

实验面板模型226

参考文献229

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