金融市场相依性建模与风险测度研究：基于GARCH-EVT-Vine Copula模型

定　　价：78 元

• 作者：佘笑荷
• 出版时间：2023/4/1
• ISBN：97887313281913
• 出 版 社：上海交通大学出版社

• 中图法分类：F832.5 
• 版次：1
• 开本：16开

内容简介

金融供给侧结构性改革中我国金融机构和金融市场（股票、债券、保险及金融衍生产品等）的风险呈现出不同以往的格局。为了全面、准确地测度金融供给侧结构性改革背景下我国系统性金融风险，本文从金融市场间相依性建模和风险度量研究的相关理论与建模方法出发，构建了GARCH-EVT-Vine Copula模型，并应用模型对金融市场间的复杂相依性和高维相依性进行刻画，再结合蒙特卡罗模拟方法和基于滚动时间窗的估计样本外预测方法对时变相依性进行模拟，从而为更好地量化风险提供方法，为金融系统监管提供有效的信息。