R语言与金融数据分析

定　　价：79 元

• 作者：方霞主编
• 出版时间：2025/6/1
• ISBN：9787517866374
• 出 版 社：浙江工商大学出版社

• 中图法分类：F830.41-39 
• 页码：388页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

本书首先讲解了R语言的基础内容，包括R简介、基本操作、编程基础和作图基础。接着阐述了债券相关计算，如债券收益率、价格、利率期限结构及风险度量等。然后介绍了R在商业银行风险管理中的应用，涵盖市场、信用、操作和流动性风险的度量。此外还探讨了R与金融时间序列的结合，涉及金融数据特征、时序预处理、ARMA模型和波动率模型。最后讲述了R在量化投资中的应用，包含量化投资概述、策略介绍、回测评价及资金管理等，并给出简单策略演示。