商业银行资产负债管理优化的理论与模型研究

定　　价：88 元

• 作者：王媛
• 出版时间：2025/9/1
• ISBN：9787524304913
• 出 版 社：经济管理出版社

• 中图法分类：F830.45 
• 版次：1
• 开本：16开

内容简介

随着金融市场的复杂化和经济形势的不断变化，商业银行的资产负债管理显得尤为重要。资产负债管理模型，简称ALM模型，是一种以现金流量为基础，以长期盈利为目标，同时兼顾流动性和风险的资产负债管理方法。其主要作用是帮助银行预测未来利润和现金流量，为决策提供准确、可靠的数据依据，并在资产负债结构调整、风险控制、产品创新等方面提供决策支持。商业银行单靠资产管理或单靠负债管理均难以实现安全性、流动性和盈利性的均衡。因此，为了更好地应对商业银行面临的流动性风险、利率风险以及市场风险，资产负债管理模型作为一种集预测、监控、调整和控制于一体的工具，已成为商业银行资产负债管理的核心。本书旨在深入探讨资产负债管理的理论基础、模型构建与优化策略，为金融机构的决策者提供科学、实用的管理工具和方法。本书第一章介绍了贷款组合优化模型研究的背景、意义以及研究现状；第二章介绍了商业银行资产负债管理优化模型的相关理论；第三至第八章详细介绍了资产负债组合优化模型的建立与应用。第九章介绍了数字化时代商业银行资产负债管面临的挑战以及如何运用数字技术进一步优化商业银行的资产负债管理。第十章基于前文所述的理论基础与优化模型，提出一系列针对商业银行资产负债管理的优化建议。本书期望能够为金融机构的决策者提供有益的参考和启示，推动资产负债管理理论的不断发展和完善。通过本书的阅读，读者将能够全面理解资产负债管理的理论基础、模型构建与优化策略，为金融机构的稳健运营提供有力支持。