随机控制与美式期权定价——基于一类带跳的BSDEs的理论研究

定　　价：22 元

丛书名：珞珈经管论丛

• 作者：李标 著
• 出版时间：2015/7/1
• ISBN：9787307158047
• 出 版 社：武汉大学出版社

• 中图法分类：F830.9 
• 页码：120
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16K

内容简介

本书主要研究了带跳的倒向随机微分方程（简称BSDE）及相关的非线性期望―― f 期望，并推广了f 期望的定义空间；得到了带跳的BSDE的反比较定理，以及在f 期望下Jensen不等式成立的一个充分必要条件；作为本书理论部分结论的一个应用，考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用最大化问题。特别地，本书证明了一类带跳且平方增长的反射倒向随机微分方程（简称RBSDE）解的存在唯一性。